Fiyat bugün, bu hafta ya da bu ay ne kadar hareket edebilir, ve nerede gerilmiş durumda?
Opsiyon piyasası bir hissenin ne kadar hareket etmesinin beklendiğini fiyatlar. Bu fiyat örtük volatilitenin içindedir. Bu indikatör onu grafiğinde bir haritaya çevirir: hareketin nerede normal, nerede gerilmiş olduğunu gösterir.
Seviyeler her dönemin başında önceki kapanıştan bir kez hesaplanır, bu yüzden seans boyunca kaymaz ve yeniden çizilmez.
Bilanço ya da tek bir hisseye özel herhangi bir olay etrafında ATM Straddle Implied Move ile birlikte kullan: buradaki σ genel volatilite endeksinden ya da geçmiş hareketlerden gelir, straddle ise olayın zaten fiyatlandığı hissenin kendi opsiyon fiyatlarını okur.
| Ufuk | Grafik zaman dilimi | Neden |
|---|---|---|
| Daily | 5 ya da 15 dakika | Seans içindeki her ±0.5σ ve ±1σ testini görecek kadar detay. 1 dakika da çalışır ama gürültülüdür. |
| Weekly | 30 dakika ya da 1 saat | Tüm haftayı tek seferde, her günün hareketini haftalık seviyelere karşı gösterir. |
| Monthly | 4 saat ya da günlük | Ayı çerçeveler; swing işlemleri ve aylık opsiyonlarda strike seçimi için iyidir. |
σ = previous close × IV × √(days ÷ 252)
Gün sayısı günlük için 1, haftalık için 5, aylık için 21’dir. IV, volatilite kaynağının önceki gün kapanışıdır.
| Seviye | Anlamı | İçinde kalma* |
|---|---|---|
| ±0.5σ | İlk tepki bölgesi: en yakın destek / direnç (isteğe bağlı) | ≈38% |
| ±1σ | Normal aralık. Dışına çıkmak ortalamanın üstünde bir hareket demek | ≈68% |
| ±1.5σ | Güçlü gün: gerilmiş bölge | ≈87% |
| ±2σ | Nadir hareket. Fiyat aşırı uzamış | ≈95% |
| ±3σ | Uç seviye: dış sınır | ≈99.7% |
*Normal dağılım varsayımıyla teorik oranlar. Gerçek piyasalarda uç hareketler daha sık görülür.
| Ayar | Ne yapar |
|---|---|
| Horizon | Günlük, haftalık ya da aylık. Önceki gün, hafta veya ay kapanışına sabitlenir. |
| Volatility source | Otomatik mod endeksler için doğru VIX ailesi endeksini, hisseler için tarihsel volatiliteyi seçer. İstersen bir kaynağı zorlayabilir ya da kendi IV değerini yazabilirsin. |
| Midpoint levels | Kapalı (varsayılan), yalnızca ±0.5σ ya da hepsi (±0.5σ, ±1.5σ, ±2.5σ). İnce noktalı çizgilerle gösterilir. |
| Show ±3σ | Varsayılan olarak açık. Dış sınır: bilanço dönemlerinde ve büyük olaylarda fiyatın ne kadar uzayabileceğini görmek için izleyin. |
| Previous periods to keep | Temiz bir grafik için varsayılan olarak kapalı. Önceki seviyeleri soluk olarak görmek için 3 veya daha fazlasına ayarlayın. |
| Extend current levels / Label size | Bugünün seviyelerini son fiyatın sağına uzatır ve etiket boyutunu ayarlar; aralık bir bakışta okunur. |
| Show reading + Reading language + Reading position | Varsayılan olarak açık. Soldaki indikatör listesinin altında neler olduğunu sade bir dille anlatan tek satır; İngilizce, Arapça, İspanyolca ya da Türkçe. Birden fazla Strikeline indikatörü kullanırsan satırlar alt alta dizilir; bir satır listeyi kapatırsa “Legend lines to skip” değerini artır. Grafiği tarif eder; işlem sinyali değildir. |
| 0DTE mode + Strike | Aynı gün vadeli opsiyonlar için (günlük ufuk, gün içi grafik): bir theta saati, şu andan 16:00 kapanışına kadar hâlâ fiyatlanan hareket (iki kesikli çizgi) ve strike’ının buna göre ne kadar uzakta olduğunu ekler. Varsayılan olarak kapalı. |
| Show dashboard | Grafik temiz kalsın diye varsayılan olarak kapalı. Tüm rakam tablosu için aç. |
| Ayar | Ne yapar |
|---|---|
| Volatility | Kullanılan kaynak ve değeri. |
| Expected move (1σ) | Puan ve yüzde olarak 1σ hareket. |
| Price now | Fiyatın şu an çapadan kaç σ uzakta olduğu. |
| Range so far | Dönemin en yüksek − en düşük farkının tam ±1σ aralığa oranı. %100’ün üstü, beklenen hareketin zaten kullanıldığı anlamına gelir. |
| 0DTE · time left | 0DTE modu: kapanışa kalan süre ve bugünkü opsiyon zaman değerinden kalan pay (zamanın kareköküyle azalır). |
| Move left · next hour | 0DTE modu: kapanışa kadar hâlâ fiyatlanan 1σ hareket ve önümüzdeki saatin kalan zaman değerinin ne kadarını götüreceği. |
| Strike | 0DTE modu: fiyatın strike’ına ulaşmak için ne kadar gitmesi gerektiği, kalan hareketin katı olarak. 1× üstü, piyasanın günün geri kalanı için fiyatladığının ötesidir. |
±0.5σ, ±1σ ve ±2σ seviyelerine dokunma alarmları.
1 — Çapa: Cuma kapanışı, 759.97. Tüm seviyeler buradan ölçülür.
2 — +0.5σ 764.00’te (günlerin ≈%38’i ±0.5σ içinde kalır).
3 — +1σ 768.02’de: normal bir günün sınırı (%68).
4 — +2σ 776.07’de: nadir bir gün (%95).
5 — −0.5σ 755.95’te.
6 — −1σ 751.92’de.
7 — Zirve: 767.78, +1σ’nın sadece 0.24 altında.
8 — Öğleden sonraki geri çekilmeler +0.5σ’da tuttu.
9 — Panel.
10 — Cuma seviyeleri, soluk.
VIX1D Cuma günü %16.8’den kapandı, bu yüzden indikatör Pazartesi için ±8.05 puanlık (%1.06) bir 1σ hareket bekliyordu.
Fiyat çapanın üstünde, yaklaşık 762’den açıldı ve ilk saatte +0.5σ’yı (764) kırdı. 767.78’e kadar çıkıp +1σ’nın (768.02) hemen altında durdu: normal bir günün sınırı tavan gibi davrandı.
Geri çekildi, ama öğleden sonraki her düşüş +0.5σ civarında tuttu: sabah kırılan seviye desteğe dönüştü. 765.23’ten kapandı.
Kapanışta panel: Price now +0.65σ, Range so far 6.09 puan, yani tam ±1σ aralığın %38’i. Normal ve kontrollü bir gün.
Grafiğin ortasındaki soluk çizgiler Cuma seviyeleri: ±1σ yaklaşık 756.6 ve 771.3. Cuma fiyat kabaca 758.6 ile 763.5 arasında işlem gördü; rahatça içeride kaldı, iki sınıra da dokunmadı.
İki gün, iki kontrollü seans: ±1σ tam olarak bunun için var. Kendi hissende aynı resmi görmek için “Previous periods to keep” ayarını 3 ya da üstünde tut.
| Sürüm | |
|---|---|
| 0.9 | SPX-SPY haftalık seviyeleri VIX (30 gün) yerine VIX9D (önümüzdeki 9 gün) kullanır; bir haftaya daha yakın. |
| 0.8 | Okuma: panelde neler olduğunu sade bir dille anlatan satır, 4 dilde. |
| 0.7 | Varsayılan olarak daha temiz grafik: çapa, ±1σ, ±2σ ve ±3σ (bilanço ve büyük olaylar için dış sınır). Ara seviyeler, önceki günler ve sonraki seans çizgileri isteğe bağlı; sonraki seans aralığı panelde kalır. |
| 0.6 | 0DTE modu: theta saati, kapanışa kadar kalan hareket ve strike’a ulaşma, geç alarmıyla. |
| 0.5 | Bugünün seviyeleri son çubuğun sağına uzanıyor, sağ kenarda daha büyük etiketler. |
| 0.4 | Sonraki seansın seviyeleri kapanıştan sonra, açılıştan önce çiziliyor. |
| 0.3 | Yarım sigma ara seviyeleri ve ±0.5σ alarmları. |
| 0.2 | Haftalık ve aylık ufuk, panel, soluk geçmiş. |
| 0.1 | İlk sürüm: günlük ±1σ / ±2σ. |