Options Strike Probability Map [Strikeline]

Cómo funciona

Cada precio de opción esconde una probabilidad. Este indicador convierte el straddle at-the-money en la probabilidad de que el precio toque cada strike antes del vencimiento, o cierre más allá, y muestra solo los tres strikes de cada lado que responden una pregunta real.

Likely: alrededor de 50% de probabilidad de tocarlo, un primer objetivo realista. Stretch: alrededor de 1 entre 3, se alcanza en días más fuertes. Edge: el primer strike con menos de 10% de terminar dentro del dinero; los contratos más allá son baratos por una razón.

Tocar y cerrar no es lo mismo. Un strike puede tocarse durante el día y aun así vencer sin valor; la probabilidad de tocarlo es más o menos el doble de la de cerrar más allá. Los objetivos usan la probabilidad de toque y el edge la de cierre.

Paso a paso

1. Agrégalo a tu gráficoEn TradingView abre Indicadores, busca “Options Strike Probability Map” y haz clic. Úsalo en SPY, QQQ, SPX o una acción líquida, en un gráfico de 2 a 15 minutos.
2. Lee los strikes likelyLos strikes marcados “likely” son donde el mercado da más o menos 50% de que se toquen antes del vencimiento: primeros objetivos realistas en un día normal.
3. Revisa el stretch“Stretch” necesita un día más fuerte de lo normal. Comprar un contrato ahí es apostar por ese tipo de día.
4. Respeta el edgeMás allá del strike “edge”, las opciones tienen menos de 10% de terminar dentro del dinero. Baratas, pero baratas por una razón.
5. Ten en cuenta el retrasoLos datos gratuitos de OPRA en TradingView llegan unos 15 minutos tarde; las probabilidades se actualizan con el straddle retrasado.

Mejor temporalidad

La fórmula

σ√T ≈ ATM straddle ÷ (0.8 × price) · Close beyond = N(−|ln(K ÷ price)| ÷ σ√T) · Touch ≈ 2 × close beyond

Sin sesgo de dirección y con un modelo lognormal, los mismos supuestos con los que se construyen los precios de las opciones. Si faltan precios de opciones, usa el índice de volatilidad (VIX1D para SPY/SPX, VXN para QQQ, RVX para IWM, VIX para el resto) o la volatilidad histórica de 20 días.

Configuración

Ejemplos reales

Cómo leer el gráfico: SPY, viernes 6 de noviembre de 2026, 10:56 Nueva York

1 — Precio: 740.10. Todos los números del gráfico se miden desde aquí, con el straddle at-the-money de hoy.

2 — Likely: call 746 y put 735. El mercado les da a cada uno un poco menos de 50% de tocarse antes del cierre de hoy (43% y 49%). Primeros objetivos realistas en un día normal.

3 — Stretch: call 748 y put 732, cerca de 1 entre 3 de tocarse (29% y 27%). El precio llega ahí en un día más fuerte de lo normal; comprarlos es apostar por ese tipo de día.

4 — Edge: call 750 y put 730, 9% de terminar dentro del dinero. Los contratos más allá son baratos porque el mercado rara vez los paga.

5 — El nombre del indicador y su configuración. No hay nada que ajustar: el vencimiento, los strikes y la volatilidad se eligen solos. La línea de lectura y el panel están desactivados por defecto.

Cómo lo usan los traders

• Quien compra revisa que su strike esté en “likely” o dentro para un día normal; más allá de “stretch” necesita una razón fuerte.
• Quien vende suele colocar sus strikes más allá de “edge”, donde el mercado descuenta menos de 10% de terminar dentro del dinero.
• Combínalo con IV Sigma Levels Lite: si “likely” está cerca de ±1σ, las opciones y el índice de volatilidad coinciden en el tamaño del día.

Para tener en cuenta

• Son los precios del mercado convertidos en probabilidades, no un pronóstico. Los movimientos reales tienen colas más gruesas que el modelo.
• Los datos gratuitos de OPRA en TradingView tienen unos 15 minutos de retraso.
• Herramienta educativa. No es una señal ni asesoría financiera.

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