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Options ATM Straddle Implied Move [Strikeline]

¿Qué movimiento descuentan las propias opciones de esta acción?

La pregunta que responde
¿Qué movimiento descuentan las propias opciones de esta acción?
Qué dibuja
El rango implícito en el straddle at-the-money de un vencimiento real, trazado desde el cierre anterior, más la volatilidad implícita detrás de él comparada con la volatilidad histórica.
Datos
Precios de opciones de OPRA a través de TradingView. Los datos gratuitos tienen unos 15 minutos de retraso; no necesitas comprar nada más.
Plan
Gratis
Versión
v0.1.4
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Cómo funciona

Otras herramientas de movimiento esperado estiman la volatilidad con el VIX o con precios pasados. Esta lee el precio del straddle at-the-money de la propia acción: el call más el put en el strike más cercano al precio. Esa prima es lo que el mercado de opciones cobra por el movimiento hasta el vencimiento, así que es el dato de movimiento esperado más directo que existe.

Como usa precios reales de opciones, incluye automáticamente resultados trimestrales, noticias y eventos que la volatilidad histórica no puede ver.

¿IV Sigma Levels Lite o este? IV Sigma da un mapa de probabilidades (±1σ, ±2σ, ±3σ) a partir de un índice de volatilidad: ideal para días normales y SPX/SPY. El straddle lee los precios reales de las opciones: ideal en resultados y eventos propios de la acción. Una banda de straddle mucho más ancha que ±1σ indica que el mercado espera más que un movimiento normal.

Paso a paso

  1. Agrégalo a tu gráficoEn TradingView abre Indicadores, busca “Options ATM Straddle Implied Move” y haz clic. Úsalo en una acción o ETF líquido: SPY, QQQ, grandes tecnológicas.
  2. Revisa el contrato que encontróEl panel muestra el vencimiento y el strike at-the-money que lee, por ejemplo “SPY 27 Oct 765 C / P”. Si dice “no option data”, abre la configuración y prueba otro Strike step.
  3. Lee el straddle“Straddle” es call + put. Esa prima es el movimiento por el que cobra el mercado de opciones: las líneas sólidas en ±straddle marcan ese rango desde el cierre.
  4. Decide: ¿comprar o vender?Mira “vs HV”. Options rich significa que la prima está cara comparada con cómo se ha movido la acción: los spreads o la venta encajan mejor. Options cheap significa que la prima está barata: comprar encaja mejor.
  5. Ubica tu strikeUn strike más allá de ±straddle necesita un movimiento mayor del que descuenta el mercado. Los vendedores suelen colocar ahí sus strikes; los compradores necesitan una razón fuerte para ir más allá.
  6. Sigue “Price vs move” durante la sesiónMenos de 50%: el movimiento está empezando. 70–100%: cerca del borde, perseguir es arriesgado. Más de 100%: un movimiento que el mercado no descontó.
  7. Ten en cuenta el retrasoLos datos gratuitos de OPRA en TradingView llegan con unos 15 minutos de retraso. Los niveles usan el cierre anterior y no se ven afectados; solo el straddle en vivo.

Mejor temporalidad

HorizonteTemporalidad del gráficoPor qué
Nearest (0DTE)1 a 5 minutosEl straddle de hoy cubre una sola sesión: el detalle intradía muestra cada prueba de los bordes.
Weekly15 minutos a 1 horaLos niveles llegan hasta el viernes; un gráfico de 1 hora muestra toda la semana.
Monthly1 hora a diarioPara opciones mensuales y meses con resultados.

La fórmula

Implied move = ATM call + ATM put · IV ≈ straddle ÷ (0.8 × price × √(days ÷ 252))

El straddle se toma al cierre anterior, así que los niveles se mantienen fijos durante el día. Un straddle vale aproximadamente 0.8 desviaciones estándar; así se obtiene la volatilidad implícita.

Cómo leer los niveles

NivelSignificadoSe queda dentro*
±straddleEl movimiento esperado por el mercado hasta el vencimiento: el rango en el que los vendedores de opciones apuestan que el precio se quedará≈57%
±2× straddleMovimiento extendido≈89%
Prev closeEl ancla a la que se valuó el straddle—

*Teórico, suponiendo una distribución normal. Los mercados reales tienen colas más gruesas.

Configuración

AjusteQué hace
ExpirationEl más cercano (hoy para SPY/QQQ/IWM/SPX, el viernes para acciones), semanal o mensual.
Strike stepAutomático, o la distancia entre strikes de la acción. Si el panel dice “no option data”, prueba otro valor.
Option rootDéjalo vacío. Solo se necesita para raíces de opciones poco comunes.
Show dashboardDesactivado por defecto para mantener limpio el gráfico. Actívalo para ver la tabla completa de números.
Show reading + Reading language + Reading positionActivado por defecto. Una línea en lenguaje sencillo bajo la lista de indicadores, a la izquierda, que dice qué está pasando, en inglés, árabe, español o turco. Si usas varios indicadores de Strikeline, sus líneas se apilan; sube “Legend lines to skip” si una línea tapa la leyenda. Describe el gráfico; no es una señal de trading.

Panel

AjusteQué hace
ContractEl strike at-the-money y el vencimiento que se están leyendo.
StraddlePrecio del call + put al cierre anterior.
Implied moveEl straddle en puntos y porcentaje, y el rango que implica.
Implied vol vs HVLa volatilidad implícita obtenida del straddle, comparada con la volatilidad histórica. “Rich” significa que las opciones descuentan más movimiento del que la acción ha mostrado últimamente.
Live straddleEl straddle en el strike at-the-money actual, con los últimos precios (con retraso).
EarningsFecha de los próximos resultados, marcada si cae antes del vencimiento.

Alertas

El precio moviéndose más allá del rango implícito del straddle.

Ejemplos reales

Un día real: SPY, lunes 26 de octubre de 2026

Gráfico de SPY de 5 minutos del 26 de octubre de 2026 con los niveles del straddle de Strikeline y el panel

El straddle 0DTE de 760 cerró el viernes en 6.06 (call 3.34 + put 2.72). Así que el mercado descontó un movimiento de ±6.06 desde 759.97: un rango de 753.91 – 766.03 para el día.

El precio abrió con gap al alza, atravesó +straddle hasta 767.78 y pasó la tarde sobre el borde superior. El panel marcaba +87% del straddle: la mayor parte del movimiento descontado ya se había usado.

El cierre fue 765.23, de vuelta dentro del rango. Un call 766 vendido antes de la apertura venció sin valor aunque el precio cotizó por encima en el máximo: romper el borde no es lo mismo que sostenerse más allá.

Antes de la apertura: conoce el rango

high 767.78 770 call · fuera del movimiento +straddle 766.03 ↑ vendedores: calls arriba prev close 759.97 −straddle 753.91 ↓ vendedores: puts abajo ±6.06 · el movimiento que descontó el mercado

Cualquier cosa fuera de 753.91 – 766.03 necesita un movimiento mayor del que espera el mercado.

¿Vas a comprar el call 770? Primero el precio tiene que superar +straddle: la operación solo funciona en un día por encima del promedio.

¿Vendes prima? Los calls por encima de 766 y los puts por debajo de 754 están fuera del movimiento descontado.

¿Las opciones están caras?

HV 20d 9.5% Implícita (straddle) 15.8% +6.3 · opciones caras

La volatilidad implícita del straddle era 15.8%, mientras que SPY se movió en los últimos 20 días como 9.5%. Las opciones estaban caras por 6.3 puntos: los compradores pagaban por más movimiento del que el mercado venía entregando.

Caras favorece vender o hacer spreads; baratas favorece comprar. Antes de resultados, que estén caras es normal.

Durante el día: ¿cuánto queda?

0% 50% 100% inicio del movimiento cerca del borde más allá de lo descontado +87%

“Price vs move” muestra cuánto del straddle ya recorrió el precio. Menos de 50%: el movimiento está empezando. Entre 70% y 100%, el borde está cerca: perseguir es arriesgado y el nivel suele funcionar como resistencia o soporte.

Más de 100% es un día que el mercado no descontó: el 26 de octubre el precio llegó a cerca de 129% en el máximo antes de volver a 87%.

Cómo lo usan los traders

  • Compáralo con Options Expected Move Bands: si el straddle es mucho más amplio, el mercado espera un evento.
  • “Options rich” antes de resultados es normal; muy caras sin ningún evento puede favorecer a los vendedores de opciones.
  • Los strikes más allá de ±straddle están fuera de lo que el mercado descuenta para el movimiento.

Para tener en cuenta

  • Los datos gratuitos de OPRA en TradingView tienen unos 15 minutos de retraso. El straddle del cierre anterior no se ve afectado.
  • Las opciones con poca operación pueden tener precios viejos; el indicador funciona mejor en acciones líquidas.
  • Herramienta educativa. No es una señal ni asesoría financiera.

Historial de cambios

Versión
0.1Primera versión: straddle ATM desde OPRA, movimiento implícito, volatilidad implícita vs histórica, straddle en vivo y aviso de resultados.