Options Expected Move Bands [Strikeline]
كم يقدر يتحرك السعر قبل انتهاء أوبشن هذا الأسبوع أو هذا الشهر؟
- السؤال الذي يجيب عنه
- كم يقدر يتحرك السعر قبل انتهاء أوبشن هذا الأسبوع أو هذا الشهر؟
- ماذا يرسم
- نطاق الحركة المتوقعة حتى انتهاء فعلي (0DTE أو جمعة هذا الأسبوع أو الجمعة الثالثة من الشهر)، ثابت من بداية الدورة، مع مخروط حي يوضح الحركة المتبقية من الآن حتى الانتهاء، وأقرب سترايك عند حدود النطاق.
- البيانات
- VIX1D وVIX9D وVIX لـ SPX وSPY (حسب الانتهاء)، وVXN لـ NDX وQQQ، وRVX لـ RUT وIWM، والتذبذب التاريخي للأسهم الفردية. لا يحتاج أي اشتراك إضافي.
- الباقة
- مجاني
- الإصدار
- v0.2
كيف يعمل
عقود الأوبشن تنتهي في تواريخ محددة. والمتداول ما يسأل بس «كم يتحرك السعر اليوم؟»، يسأل «كم يتحرك قبل ما ينتهي عقدي؟». هذا المؤشر يجاوب على هذا السؤال حسب الانتهاء اللي تتداوله.
يرسم شيئين: نطاق الدورة، ويُحسب مرة واحدة في بدايتها (للأسبوعي: يوم الاثنين من إغلاق الجمعة) ويبقى ثابت عشان تقيس الأسبوع كامل عليه. والمخروط الحي يبدأ من السعر الحالي ويضيق كل ما قرب الانتهاء، لأن الوقت الأقل يعني حركة متوقعة أصغر.
المعادلة
σ = anchor × IV × √(trading days to expiration ÷ 252)
أيام التداول = أيام العمل من نقطة الارتكاز حتى الانتهاء: 1 لـ 0DTE، و5 للأسبوعي، وحوالي 20 للشهري. والمخروط الحي يحسب كمان الجزء الباقي من جلسة اليوم.
كيف تقرأ المستويات
| المستوى | المعنى | البقاء داخله* |
|---|---|---|
| ±1σ band | الحركة المتوقعة حتى الانتهاء، والسترايك خارجها يعتبر «خارج الحركة المتوقعة» | ≈68% |
| ±2σ | حركة ممتدة ونادرة قبل الانتهاء | ≈95% |
| Anchor | الإغلاق اللي انحسبت منه الدورة | — |
| Live cone | الحركة الباقية المسعّرة من السعر الحالي | ≈68% (±1σ) |
*نسب نظرية بافتراض التوزيع الطبيعي، والأسواق الحقيقية فيها حركات متطرفة أكثر.
الإعدادات
| الإعداد | وظيفته |
|---|---|
| Expiration | 0DTE (إغلاق اليوم 16:00 نيويورك)، أو أسبوعي (هذه الجمعة)، أو شهري (الجمعة الثالثة). |
| Volatility source | الوضع التلقائي يختار مؤشر عائلة VIX المناسب للانتهاء، والتذبذب التاريخي للأسهم. أو تفرض مصدر معيّن، أو تكتب التذبذب بنفسك. |
| Strike step | تلقائي، أو فرق السترايك اللي تتداوله، ويُستخدم لعرض أقرب سترايك عند حدود ±1σ. |
| Cycle bands / Live cone | تقدر تعرض واحد منهم أو الاثنين. |
| Show ±2σ | يضيف المستويات الخارجية. |
| Previous cycles to keep | الدورات السابقة تبقى باهتة على الشارت عشان تشوف كم مرة بقى السعر داخل النطاق. |
لوحة المعلومات
| الإعداد | وظيفته |
|---|---|
| Expiration | تاريخ الانتهاء وأيام التداول الباقية. |
| Volatility | المصدر وقيمته في بداية الدورة، وقيمته الحين. |
| Cycle move (1σ) | الحركة المتوقعة للدورة كاملة، بالنقاط والنسبة. |
| Cycle range | سعر الحد الأدنى والأعلى لنطاق ±1σ. |
| Strikes at ±1σ | أقرب سترايك بوت عند −1σ أو تحته، وأقرب سترايك كول عند +1σ أو فوقه. |
| Move left (1σ) | الحركة الباقية المسعّرة من الآن حتى الانتهاء. |
| Price now / Range used | موقع السعر بالانحرافات، وكم غطّت الدورة من نطاق ±1σ. |
| Next earnings | يظهر تلقائياً للأسهم: موعد الأرباح القادم وكم يوم تداول باقي عليه. وإذا كان قبل تاريخ الانتهاء يتحول للبرتقالي (⚠ Earnings before expiry)، لأن الأوبشن يسعّر حركة أكبر حول الأرباح، فالنطاق الحقيقي غالباً أوسع من المرسوم. |
التنبيهات
تنبيه عند اختراق السعر لمستويات ±1σ و±2σ للدورة.
كيف يستخدمه المتداول
- ناوي تشتري كول؟ شيّك هل السترايك داخل الحركة المتوقعة قبل الانتهاء.
- تبيع بريميوم؟ اختار السترايك خارج ±1σ، واللوحة تعرض لك أقرب سترايك موجود.
- في نص الأسبوع قارن المخروط الحي بنطاق الدورة: إذا المخروط أغلبه برا النطاق، فالسوق تحرك كثير.
- خلّ الدورات السابقة ظاهرة عشان تشوف كم مرة يحترم السهم نطاقه الأسبوعي.
معلومات مهمة
- العطل الأمريكية ما تنحسب، وفي أسبوع فيه عطلة تكون الدورة أطول بيوم.
- مؤشرات عائلة VIX تقريب لتذبذب السوق، وليست أسعار أوبشن كل سهم بعينه. وقبل الأرباح يكون التذبذب الضمني الحقيقي غالباً أعلى من التاريخي.
- أداة تعليمية، وليست إشارة تداول ولا نصيحة مالية.
سجل التحديثات
| الإصدار | |
|---|---|
| 0.2 | موعد الأرباح القادم يظهر دائماً، ويتحول لتحذير إذا كان قبل الانتهاء. |
| 0.1 | النسخة الأولى: دورات 0DTE والأسبوعي والشهري، والمخروط الحي، والسترايك عند الحدود، ولوحة المعلومات، والتنبيهات. |